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期货参数多久优化

99.87 W 人参与  2022年11月25日 18:07  分类 : 网站默认  评论

期货MACD优化参数

相信我!!!

一个成熟的交易者谁看指标啊!!!!什么基本面啊!!!

短线是个宽泛而相对的概念,是指完成一个建仓平仓回合时间很短的操作方式。其实似乎也并无严格的时间标准,日内交易算短线,一周完成个回合似乎也能叫短线的。我这里不用时间,而用操作理念来作为划分标准。换句话说,我采用狭义的短线定义。

所谓短线,是一种不依据基本面,只依据短期市场状态进行交易的操作方式,其操作依据在于市场的惯性和自我验证,而操作回合时间较短只是这种操作自然而然的必然属性。按照这种定义方式,市场中绝大多数短线交易者都不是短线手了,我在这里只说我所定义的短线交易者的几个重要特点或属性:

·短线交易者不关心基本面: 依据基本面的操作实质上是因果逻辑在市场和操作中的运用。而短线交易者依据的不是因果逻辑,他早已抛弃了这种似乎已经被人类社会反复证明的通用逻辑方式,再说了,从时间上来看,较大时间跨度的基本面变化对日内反复双向操作也根本无意义。

·短线交易者不依赖预测或预期为操作依据:短线交易者只关心现在,并不认为有必要去关心过去和将来,而且也并没有狂妄地觉得自己能知道太多的东西。他只知道现在,也只把握现在,所有让他脱离现在的操作处境都是他所一定要避免的。预测与预期的本质基本上也是因果逻辑式的,或者是别的无法找到真实依据的玄学基础的,而因果逻辑和玄学都是短线交易者所回避的。

·盘感是内化的市场,而不是说不清道不明的无法稳定的某种感觉:盘感在所有类型的操作中都占据很重要的位置。可惜的是,几乎所有人都说不清盘感到底是什么东西,又如何可以有效地进行培养和训练。对于短线操作者而言,盘感的真实含义是在长期正确的市场观察和交易基础上,充分放松自己,慢慢内化并稳定了的市场。换句话说,盘感的来源和基础都在于,将外在市场内化于自己的身体(注意,不是大脑),将对外在环境的反应慢慢转化为身体的本能,并通过解放或释放本能的灵敏而得到稳定放松的交易基础。

·短线交易者虽然看起来也常在方向上交易,但却没有真正的多空概念或意识:多空概念或意识其实大部分也是建立在预期基础之上的,因此多数短线交易者实质上都是在阶段性的以单一方向为主的波段上进行交易,换句话说:他们依据阶段性的多空判断进行交易。水平的高低主要体现在阶段多空意识的及时转换上,多数交易都是在阶段性的单一方向或所谓震荡阶段箱体范围内的迅速切换。而短线交易者没有多空意识,他依据市场惯性和市场的自我验证进行交易,每个行情阶段都是双向的,多数入场点还往往在逆市的高点或低点上。

·短线交易者不关心市场人群划分:短线交易者将所有交易者的类型全部过滤了,他眼中只有一个统一的市场,不再关心从主力到散户的各种类型的交易群体。

·短线交易者不依赖技术指标,只判断作为整体的市场演化阶段:技术指标先天就是描述性的,换句话说,是一种滞后的描述性。运用技术指标虽然可以通过缩短时间层次,并在不同时间层次上进行相互校验来降低滞后性,却改变不了本质。在短线交易者眼中,时间常常是一种错觉,虽然他似乎在时间内交易,其交易依据却在时间之外,时间只是行情展开和演化的形式而已。

·短线交易者不存在市场和品种的区别,只选择最适合短线交易的类型:在短线交易者眼中,世界上只有一个市场,也只有一个产品,那就是:聚集在一起交易的人群。而诸如不同市场的空间、节奏和韵律等区别,都是表面性的。短线交易者最大程度地过滤区别。如果实在要说市场和品种的区别的话,那只是短线交易者更喜欢交易量较大、演化韵律较平滑、更容易进出和隐藏自己的市场和品种而已。

·短线交易者只运用最简单的操作:那些套利、锁仓、仓位和资金管理、操作纪律、止损、操作计划等等诸如此类的东西,除了降低他的操作快感和效率之外,没有其他任何作用。

·短线交易与其是种技术,不如说是一种修养:短线交易者的交易基础不在任何外在的分析、技术和技术组合之中,而在于将市场内化、操作具备本能化基础、依据观察市场惯性和自我验证的修炼之中,并由之获得了极强的处理单子的能力,连判断的对错都不是最重要的。至于风险嘛,他要么是比风险更快,要么就是不会将自己置于无法操作与反应的境地之下。

·短线交易是快乐者的游戏:短线交易的心理和生理基础是快乐的,而绝对不是那种火中取栗刀口上舔血的游戏。他的快乐来自几个基础:对盈亏的漠然并在这种漠然中保持非常好的心理与生理弹性、敢于盈利(与大家的想法不同,不敢盈利是这个市场中比不敢亏损更大的问题)、没有任何附加功课的交易方式(一离开市场之后,他的心中就不再有市场存在了)

其实,以上短线交易的基本属性也完全适用于所谓中线、长线交易,掌握这些内容的交易者,已经跨越了时间的层次,在任何时间层次上都一样地交易,之所以选择短线,只是因为短线更快感、效率更高、所需要采用技术组合更单纯而已,倒不是短、中、长线交易有什么真正不同的内涵

有什么问题可以加我

投资者控制风险的手段

作为期货市场的投资者,特别是新进入期货市场的新手,在进行期货交易时,最主要的要注意几个方面。

在期货交易中,如何避免交易系统的过度拟合?

在期货交易中,什么叫“过度拟合”?

举个量化的例子。你建立了一套期货交易系统,你需要进行 历史 测试。

你的交易系统中,有一个参数。什么叫参数?比如,海龟交易法则里的突破20日的最高点开仓。这个20,就是参数。

你为什么选20?你为什么不选21,34,15或者28?

这就叫参数的选择。

所谓的过度拟合,就是你用这套策略,经过 历史 回测之后发现,如果我把参数变成24的话,那么我的系统,在过去的这段走势中,收益是最高的。

所以,我就采用24。我交易系统中,所有的参数,都要选 历史 表现最好的那个。这就是过度拟合。

这样做的坏处是什么?因为它的效果是 历史 走势中最好的,但是 历史 走势最好,不代表未来依然会更好。可能你过了一年之后回来测试,发现现在最好的参数是32了。因为未来这一年的走势融入了 历史 中,改变了 历史 。

而如果你过度的拟合出了一个 历史 测试结果,比如,你发现你用100万交易螺纹钢期货的 历史 走势,你的最大回撤仅为10万,你的最大连亏次数仅为5次。于是,你基于这个优化过的数据来设计了你自己的仓位。

结果呢?未来的行情走势,这个参数忽然就不如想象中的那么好,节奏变了,导致你直接亏损到清盘线。

这就是过度优化的危害。

实际上,能走到优化参数的这一步的期货交易者,一般而言,不会爆仓,最大的风险是亏损超过预期,进而导致的一系列信心的挫败,意志的动摇而已。

很多期货交易者都会对系统进行参数的优化,但是他们往往不知道,优化到什么程度算没有过度拟合。实际上,我也不知道。

过度这个词,很明显,是一个没有范围的词。什么样叫做过度,这不是我能够说的算的。

那么,我采用了什么方式去避免过度拟合?

我采用的是,强行拔高,站在另一个维度来看待这个问题。

拟合,参数优化,说白了,都是些小细节。不同参数的背后,代表的是不同的盈亏比。比如,20日均线和50日均线,你承担的单次亏损额度,和在一波行情中的收入肯定都是有大小之分的。但是,行情走势是不确定的。

这一点很重要。既然我们都不知道未来行情会走成什么样子,那么,我们在这里纠结我选择哪个数字,有意义吗?你选21,你选15,你选45,这是不是拟合,这有没有过度拟合,是由未来的行情告诉我们的,我们没有办法走到未来,纠结这个就没有什么意义。

所谓期货交易大道至简的原因就在于,有些时候,你的想法必须要简单,简单到别人觉得太特么的粗暴了。

我站的维度,是直接看系统。

20日均线,和50日均线有区别。突破10日的高点,和突破20日高点也有区别,前者信号更多,止损次数更多,但是前者的入场位置可能某些时候有优势。

你喜欢做短一点的趋势,你接受不了大的利润回吐,那么你就选择小参数。你不喜欢经常出信号,你想要拿超大的趋势,那么你就选择大参数。

至于小参数中,是20更好,还是18,21?纠结这些,完全没有意义。

除此之外,仓位的设计,也不应该参考所谓的 历史 。有些人对策略仓位的设立,是非常的依赖其 历史 测试的。包括, 历史 最大回撤, 历史 最大连亏,平均亏损等等。可以不可以?可以。但是,如果处于绝对的安全角度,最好打个对折,再配合上赢冲输缩。

在期货交易中,因为走势的不确定性,仓位的管理,实际上也没有完美的方式。可能你按照策略 历史 回测的仓位来设计,根本一点事都没有,而且还有点偏低。但是也可能,你保守到只开一半的仓位,这个策略依然给你干清盘了。

走势的不确定性,它让一切都有可能。

一套策略,它被清盘了。它是本身有问题?那可不一定,有可能仅是因为这段时间的行情神挡杀神,佛挡杀佛,你之所以被清盘,不是逻辑的问题,是资金管理的问题。

资金管理的方式,是一个很长的话题。如果你基于对一套策略负责的角度,最好是安全垫+保守仓位+赢冲输缩。

所谓的过度拟合,其实本质就是让一个期货交易者,过分的自信了。他觉得他的策略很好,他觉得他的参数好,他觉得他的仓位好。

结果行情忽然变了节奏,把他打懵了之后走的极度流畅。这种事情说白了,根本就不可能100%解决。因为啥?

因为走势是不确定的。 你做趋势,就是不来趋势。你做震荡,趋势一直不见停止,你做日内,无数杂波…

因此,我们如何尽人事?

做好资金管理规则。账户没有收益之前,尽量保守,如果保守依然还在亏,那就继续缩仓。如果你缩仓到了只开一手,依然是停不住亏损,那么,你就只能停止开敞口,或者,只能清盘。

你确保了自己的交易逻辑没问题,你的资金管理做到了极限依然止不住亏损,那么只能说,你的运气简直背到了买了10次彩票全是一等奖……

市场让我死,我不得不死。

最后,总结一下。过度拟合这件事情,没有什么标准,也没有什么好的方法。它也根本就无法彻底解决。

我建议,忘记这件事情。你要从自己执行,自己的偏好的角度来设计交易系统。如果20这个参数对于你来说很合理。那么21和18,根本就没有区别,因为你不知道未来。

如果你怕过度拟合了。那么你就把资金管理规则给设计完善了。资金管理规则完善了,你拟合没拟合都无所谓。

使用同一组数据,不管用什么算法,结果相同。路途也相似

1:尽量减少参数的使用

2:同一个参数用多品种多周期测试

3:测试时间尽量用更长的时间

4:制定一个规则,比如回撤多少有代表策略目前已经失效

优化参数控制在4个以内

区分实与虚,光与暗

可以多测试不同的商品。比如你的系统是为股指设计的,可以拿去测试螺纹钢,铝,外汇。另外时间段足够长。起码要50次以上交易数。如果调整参数数值,比如两个参数,随便改改。都能正收益,就是可靠的系统

这个无解,用多策略多品种多周期做组合来规避。没有完美的策略,因为市场结构本身就一直在变。

在期货交易中,如何避免交易系统的过度拟合?

题主的烦恼李股涨可以理解,题主是学习的理论太多,交易方法太多,交易系统还没有确立,尚在测试阶段。李股涨建议第一主观臆断是交易系统的天敌,建立交易系统的目的就是克服主观意识,成熟的交易者凭交易系统发出的交易信号操作,无论对错均按系统信号执行;第二交易系统设置原则是简单明了,易操作,能重复操作;

可以多测试不同的商品。比如你的系统是为股指设计的,可以拿去测试螺纹钢,铝,外汇。另外时间段足够长。起码要50次以上交易数。如果调整参数数值,比如两个参数,随便改改。都能正收益,就是可靠的系统

我的经验是,减少参数的个数。比如说,两个参数的交易系统就比是10个参数的更加不容易过拟合。如果参数太多,在调整的时候就会忍不住一直调整到最好的回测结果为止,过拟合了,自己也不知道。如果参数少一些,更能拿到接近普遍规律的结果。

其实想要做好期货也没有这么的难,找到有效的方法和工具可以帮助交易者。

我们的策略在逻辑编程完成后,总要进行定量的数据确定,通过对 历史 数据的测试,找到适合的数据范围。

但是,往往,有很多量化者朋友喜欢拟合出个最牛 的数据组,实现高胜率低回撤高收益。这样的称为过度拟合。

我们都知道,所有的测试都是用 历史 来验证思路。数据在 历史 上表现好,在未来却不一定适用。就好像,你拿着北京的地图在上海找路,能行么?

一个好的策略,在选择数据时有这样的特征。

1.数据在合理的范畴内变化时,结果不会有性质的差别。就是说,数据组的数值在合理范围变化时,结果仍然是盈利并且回撤不大的。如果小小的变化都会造成亏损的结果,那么策略不成功。

2.不同的测试品种,不应该产生相反的结果。

不管是股票还是螺纹或者豆粕,不能通用的策略也不是成功的策略。

别搞那么复杂,越简单月有效

5分钟期货中设置cci参数为多少好?

从CCI指标的实际运用来看,大多数投资者所选择的时间周期参数为日,而日CCI指标参数的使用,又大多局限在6日和12日等少数几个参数上。如果按照这些短期时间参数来分析股票走势,其CCI指标所得出的数值的变动范围大部分是在﹣100——﹢100之间,而且波动频率过于繁琐。和其它技术分析指标一样,在这么一个狭小空间里想用CCI曲线来比较准确的研判行情走势实属不易,因此,投资者应充分利用各类股市分析上所提供的各种短中长期日参数,结合K线、均线等股市理论来综合研判股票走势。

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