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国债期货交割单位错误的是

24.3 W 人参与  2022年11月25日 16:09  分类 : 金融期货  评论

国债期货是采用什么交割方式交割的

国债期货和股指期货两个都是现金交割,除此之外其他的商品期货是实物交割。

以下不可作为芝加哥期货交易所2年国债期货交割的是

第一题我真的不知道,你自己去查查你的书上看看有没有

第二题为了方便起见我按照美国的叫法long是买 short是卖 call是看涨 put是看跌

A short put 和short call是不一样的 虽然获利最大都是保证金,但是short call 的损失没有上限 short pull 虽然看似没有上限,但是股票最大跌倒0元 理论上市有限的 所以A对

B long put 和long call 损失最大就是保证金,而请注意,这个是理论,当long call 的那方在股票涨或者跌到无限大还是可以选择不执行 所以最大损失就是保证金,是肯定有限

C 显然不对等阿,long的有执行权,而short只有被执行权啊,short的风险要大很多阿。。。

D 我真没看出有什么错误。。。CFA白读了,惭愧

国债期货到期时,实际交割国债现券的券种是由哪一方确定的

国债一般是半年或一年付息一次。在两次付息中间,利息仍然在滚动计算,国债持有人享有该期限内产生的利息。因此在下一次付息日之前如果有卖出交割,则买方应该在净价报价的基础上加上应付利息一并支付给卖方。

由于是实物交割,同时可交割债券票面利率、到期期限与国债期货标准券不同,因此交割前必须将一篮子可交割国债分别进行标准化,就引入了转换因子。交易所会公布各个可交割债券相对于各期限国债期货合约的转换因子(CF),且CF 在交割周期内保持不变,不需要者计算。

扩展资料

1、交割期货商品的质量严格执行规定的标准。

2、在期货市场降价交割的货物必须符合国家有关标准。

3、期货交割成本核算低于期现货价格差。

4、期货交割收益水平。

在期货市场中,商品期货通常都采用实物交割方式,金融期货中有的品种采用实物交割方式,有的品种则采用现金交割方式。现金交割由于不进行实物交收,只是以交割时的现货价格作为交易盈亏和资金划拨的依据。

参考资料来源:百度百科-国债期货

关于国债期货交割的几点提示

由于国债期货交易一般采用实物交割,而期货中对于进行实物交割的期货品种一般都会有相关实物交割质量的限制,所谓可交割国债就是对相关国债品种的质量进行交割的限制,要符合一定条件的国债品种才能进行交割(也就是说并不是随便任意国债品种都能进行交割),一般会对国债的剩余年限和付息规则等进行限制。

201 5年10月11日,某机构购买了201 5年12月到期的中金所5年期国债期货合约(空?

5年期国债为面值100万元,票面利率3%的名义中期国债。 97.705是面值100万元的5年期国债,现以97705元的价格出售;

合约面值为100万元,票面利率为3%的名义中期国债。

根据最新规定,5年期国债合约最低保证金由原2%调整为1.5%,梯度保证金由原2%~3%~5%调整为1.5%~2% ~ 3%。

其中,五年期国债每份合约的交易保证金标准调整为合约价值的1.5%。自交割月前一个月的最后十天前一交易日结算起,交易保证金标准为合约价值的2%。自交割月份第一个交易日前一个交易日结算起,交易保证金标准为合约价值的3%。

拓展资料;

1、 中国金融交易所周五发布10年期国债合约及相关规则,明确标的物和交割期限。公告显示,该合同标的为面值100万元人民币、票面利率3%的名义长期国债;剩余期限为6.5-10.25年的国债于到期月份的第一天记账付息。每日最大波动幅度为前一交易日结算价的2%。最低交易保证金为合约价值的 2%。

2、 国债期货是指通过有组织的交易场所预先确定买卖价格,并在未来特定时间交割货币和证券的国债衍生交易模式。国债属于金融的一种,是一种高级的金融衍生品。它是为满足1970年代美国金融市场不稳定背景下投资者规避利率风险的需要而产生的。美国国债是世界上最活跃的金融产品之一。 2013年9月6日,国债在中国金融交易所正式挂牌交易。

3、最新版国债交易细则还规定,自合约上市首日起,持仓限额为1000手;交割月前一个月最后十天的第一个交易日起,限仓600手;从交割月份的第一个交易日起,限仓300手。

4、此前,上述国债梯度仓位限额标准为“1000~500~100”,执行时间点与梯度保证金上调时间点一致,但比调整时间提前十天左右,属于“首笔交易”交割月前一月中旬的“交割月”和“交割月前一月下旬的第一个交易日”。

5、按照之前的标准,前两个阶段的限仓基本可以满足客户的持仓需求,但是临近交割月份的限仓比较严格,对交割月份合约的流动性有一定的影响。据分析,这应该是中金公司调整持仓限额和执行时间的重要原因。事实上,中金公司对五年期国债交易保证金的调整并不是第一次。

什么是国债期货?

;     国债期货(Treasury future)是指通过有组织的交易场所预先确定买卖价格并于未来特定时间内进行钱券交割的国债派生交易方式。国债期货属于金融期货的一种,是一种高级的金融衍生工具。它是在20世纪70年代美国金融市场不稳定的背景下,为满足投资者规避预期年化利率风险的需求而产生的。美国国债期货是全球成交最活跃的金融期货品种之一。

国债期货主要特点:

      1.国债期货交易不牵涉到债券所有权的转移,只是转移与这种所有权有关的价格变化的风险。

      2.国债期货交易必须在指定的交易场所进行。期货交易市场以公开化和自由化为宗旨,禁止场外交易和私下对冲。

      3. 所有的国债期货合同都是标准化合同。国债期货交易实行保证金制度,是一种杠杆交易。

      4.国债期货交易实行无负债的每日结算制度。

      5.国债期货交易一般较少发生实物交割现象。

      国债期货买卖特色:

      1、国债期货买卖不牵涉到国债券所有权的搬运,只是搬运与这种所有权有关的报价变化的危险。

      2、买卖必须在指定的买卖场所进行。期货买卖商场以公开化和自在化为宗旨,禁止场外买卖和暗里对冲。

      3、所有的国债期货合同都是规范化合同。国债期货买卖实施保证金准则,是一种杠杆买卖。

      4、国债期货买卖实施无负债的每日结算准则。

      5、国债期货买卖通常较少发生实物交割现象。

      国债期货合约的规范化条款:

      1、买卖单位:也称合约规模,是指买卖所对每份期货合约规则的买卖数量。

      2、报价方法:是指期货报价的表明方法。短期国债期货合约的报价方法采纳指数报价法,即100减去年预期年化预期收益率。

      3、最小变动价位:是指在期货买卖中报价每次变动的最小起伏。

      4、每日报价动摇约束:是指为了约束期货报价的过度涨跌而设立的涨跌停板准则。

      5、合约月份:是指期货合约到期交收的月份。

      6、买卖时刻:是指由买卖所规则的各种合约在每一买卖日能够买卖的某一详细时刻。

      7、最终买卖日:在期货买卖中,绝大部分成交的合约都是经过反向买卖而平仓的,但这种反向买卖必须在规则的时刻内进行。这一规则的时刻即是最终买卖日。

      8、交割安排:包含交割的时刻、交割的地址、交割的方法,以及可用于交割的标的物的等级等。

      9、部位约束:是指买卖所规则的某一买卖者在必定时刻内能够持有期货合约的最大数量。

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